« トップページテスト中 | メイン | 為替ロボットの作り方(FXCM用)　ルールの見直し »

為替ロボットの作り方(FXCM用)　バックテスト

「Verify」ボタンを押すと、保存＆エラーチェック＆コンパイルがされて準備が整います。(ファイル名はMAPreGCDCにしました)
「MetaTrader」ボタンでSBFXに戻ります。


【バックテストをする】

とりあえずプログラミングができたので、テストをしてみます。

NavigatorウィンドウのExpertAdvisorsから先ほど作成したMAPreGCDCをEURUSDの1時間足チャートにドラッグ。

Strategy TesterタブからStartボタンでバックテストを開始します。

結果は、開始直後から-92%と惨敗です。。
時間足で試したのがだめなのでしょうか？日足に変えてやってみましょう。

テスト画面を閉じて、チャート画面に戻り、「D1」ボタンで日足チャートに変えます。
F6キーでテスター画面を出し、もう一度「Start」

結果はやはり－90％と無惨な結果になりました。

　[チャートで確認する]
シグナルがどのような状態で出ているのか、チャート上で確認してみましょう。
テスター画面の「Arrows in the chart」にチェックを入れて、シグナルの状況がチャート上に表示されるようにします。
先ほどは資金不足で途中で止まってしまいましたので、資金は10倍の100,000ドルにし、手数料やスプレッドは両方0にして純粋な売買結果を見ることにします。
Modelを「every 1 point(slow)」として、スタート。
結果が出たらOKでチャートに戻ります。

ここでおかしな状態が目に付きました。
一本のBarに矢印が大量に重なっています。

これは、ストップロスでポジションが消えたところで、すぐ新たなポジションを取り、またストップに引っかかるということをBar１本の中で何回も繰り返してしまうためのようです。

また、「every 1 point(slow)」でテストをする際、日足のデータを基にランダムで作成した仮想のデータを使用しているというのも影響しているようです。
始値と終値は順番がはっきりしていますが、高値と安値はどちらが先に来るか元の４本値からだけではわかりませんし、高値と安値を何往復もしたのか、安値から高値に一方的に上がっただけなのかもわかりません。

これでは結果の信頼性がありませんので、Bar１本の中で何度もポジションをとらないようにコードを改良します。

　[コードの修正]
MetaEditorに戻って、MAPreGCDCのコードを以下のように書き換えます。
/*[[ Name := MAPreGCDC Author := kawarobo Lots := 1.00 Stop Loss := 30 Take Profit := 0 Trailing Stop := 0 ]]*/ defines: MaLongPeriod(21),MaShortPeriod(5); vars: MaLongCurrent(0),MaLongPrevious(0); vars: MaShortCurrent(0),MaShortPrevious(0); vars: Current(0),Previous(0); vars: Trades(0),TradeType(0),PositionNum(0); var: cnt(0),openbar(0); if openbar==bars then Exit; MaLongCurrent=iMA(MaLongPeriod,MODE_SMA,1); MaLongPrevious=iMA(MaLongPeriod,MODE_SMA,2); MaShortCurrent=iMA(MaShortPeriod,MODE_SMA,1); MaShortPrevious=iMA(MaShortPeriod,MODE_SMA,2); Current=close[1]; Previous=close[2]; /* print("time=",TimeToStr(time[0])); print("Current=",Current,"Previous=",Previous); print("MaLongCurrent=",MaLongCurrent,"MaLongPrevious=",MaLongPrevious); print("MaShortCurrent=",MaShortCurrent,"MaShortPrevious=",MaShortPrevious); */ Trades=0; if TotalTrades>0 then{ for cnt=1 to TotalTrades { if OrderValue(cnt,VAL_SYMBOL)==Symbol then { Trades++; //Trades=Trades+1; TradeType=OrderValue(cnt,VAL_TYPE); PositionNum=cnt; }; }; }; if Trades<1 then { if Previous< MaShortPrevious and MaShortPrevious < MaLongPrevious & MaShortCurrent < Current and MaShortCurrent < MaLongCurrent then { //BUY SetOrder(OP_BUY,Lots,Ask,3,Ask-StopLoss*Point,0,Blue); openbar=bars; Exit; }; if Previous> MaShortPrevious and MaShortPrevious > MaLongPrevious & MaShortCurrent > Current and MaShortCurrent > MaLongCurrent then { //SELL SetOrder(OP_SELL,Lots,Bid,3,Bid+StopLoss*Point,0,Red); openbar=bars; Exit; }; } // Trades >= 1 else{ if TradeType==OP_BUY and MaShortPrevious < MaLongPrevious and MaLongCurrent <= MaShortCurrent then { //close CloseOrder(OrderValue(PositionNum,VAL_TICKET),OrderValue(PositionNum,VAL_LOTS),Bid,3,Violet); Exit; }; if TradeType==OP_SELL and MaShortPrevious > MaLongPrevious and MaLongCurrent >= MaShortCurrent then { CloseOrder(OrderValue(PositionNum,VAL_TICKET),OrderValue(PositionNum,VAL_LOTS),Ask,3,Violet); Exit; }; }; //the end
14、16、51、58行目が変更部分。

openbarという変数を作り、ポジションを持った時のBarを記録。そのBar内ではそれ以降の処理をスキップします。
「bars」はその時の合計Bar数を得るものです。

---

« トップページテスト中 | メイン | 為替ロボットの作り方(FXCM用)　ルールの見直し »

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://kawarobo.com/motp/mt-tb.cgi/289

コメント

コメントしてください

名前:

メールアドレス:

URL:
保存しますか? はいいいえ

コメント: