« 為替ロボットの作り方(FXCM用) ルールの見直し | メイン | HyperOrderの入手先変更 »
為替ロボットの作り方(FXCM用) 変更結果
[変更版の結果]
それでは、テストをしてみましょう。
チャートはUSDJPY日足で、資金10,000＄、手数料0、スプレッド0、every 1 pointです。
結果は＋80,318＄！
かなりいい数字が出てきました。
ただし、最大ドローダウンが40.6%もあり、実用化するにはかなり気合が要りそうです。。
つづけて、テスター画面のSettingsからTypeを１に変えて、Type１のテストをします。
結果、＋95,519＄、さらにいい値が出ました！
最大ドローダウン26%と、Type0よりはかなりマシになりました。(それでもまだ少し気合の入った数字ですが。。)
Type1はルール上、ポジションが閉じられやすくなっているので、ストップロスにもう少し余裕を持たせてもよさそうです。
StopLossを150と200でそれぞれテストしてみました。
結果、ストップ150の時は＋111,127＄ 最大ドローダウン19.3%、
ストップ200の時は＋124,176＄ 最大ドローダウン24.2%
どちらもトレード数は700～800程度、ロットは１に固定なので、トレード１回あたりの平均値は+150$ぐらいになります。
テストに使用したヒストリカルデータは1978年5月から2005年6月まで27年分。
それで７～８00回のトレードということは、月に２，３回の割合でシグナルが発生するという、かなり悠長なシステムということになります。
トレイリングストップを付けたり、パラメーターをいじったり、まだまだ手の加えようはあると思いますが、そろそろ次の手順に移りたいので、Type1のストップ150を採用することにします。
次からはいよいよHyperOrderとBlackJumboDogを使ってFXCMのデモ口座での自動売買をセットすることにしましょう。
（ここまでのチャートを見ていた中で、おかしな位置に矢印が出ていることがあり、調べたところ、実はMAPreGCDCのコードのミスがあったことに気が付きました。ルールでは、仕掛けのシグナル発生は「終値が長期線と短期線の間に入りこんだ時」でしたが、その部分をうっかり
MaShortCurrent < Current and MaShortCurrent < MaLongCurrent
としてしまいました。これでは終値が短期線を越え、さらに長期線も越えてしまった状態も含んでしまいます。本来は、
MaShortCurrent < Current and Current < MaLongCurrent
としなくてはいけないところです。
ところが、ここを訂正すると成績がかえって悪くなってしまいました。
そこで、あえて間違えたままこの部分を残すことにしました。怪我の功名というのでしょうか。。）
« 為替ロボットの作り方(FXCM用) ルールの見直し | メイン | HyperOrderの入手先変更 »
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://kawarobo.com/motp/mt-tb.cgi/291
