為替ロボット 研究所

« 為替ロボットの作り方(FXCM用) ルールの見直し | メイン | HyperOrderの入手先変更 »

為替ロボットの作り方(FXCM用) 変更結果

 [変更版の結果]
それでは、テストをしてみましょう。
チャートはUSDJPY日足で、資金10,000$、手数料0、スプレッド0、every 1 pointです。

結果は+80,318$!
かなりいい数字が出てきました。
ただし、最大ドローダウンが40.6%もあり、実用化するにはかなり気合が要りそうです。。

Typeを1に変えるつづけて、テスター画面のSettingsからTypeをに変えて、Type1のテストをします。

結果、+95,519$、さらにいい値が出ました!
最大ドローダウン26%と、Type0よりはかなりマシになりました。(それでもまだ少し気合の入った数字ですが。。)

type1-100結果Type1はルール上、ポジションが閉じられやすくなっているので、ストップロスにもう少し余裕を持たせてもよさそうです。
StopLoss150200でそれぞれテストしてみました。

結果、ストップ150の時は+111,127$ 最大ドローダウン19.3%
ストップ200の時は+124,176$ 最大ドローダウン24.2%

type1-150結果どちらもトレード数は700~800程度、ロットは1に固定なので、トレード1回あたりの平均値は+150$ぐらいになります。

テストに使用したヒストリカルデータは1978年5月から2005年6月まで27年分
それで7~800回のトレードということは、月に2,3回の割合でシグナルが発生するという、かなり悠長なシステムということになります。


type1-200結果トレイリングストップを付けたり、パラメーターをいじったり、まだまだ手の加えようはあると思いますが、そろそろ次の手順に移りたいので、Type1のストップ150を採用することにします。

次からはいよいよHyperOrderとBlackJumboDogを使ってFXCMのデモ口座での自動売買をセットすることにしましょう。

(ここまでのチャートを見ていた中で、おかしな位置に矢印が出ていることがあり、調べたところ、実はMAPreGCDCのコードのミスがあったことに気が付きました。ルールでは、仕掛けのシグナル発生は「終値が長期線と短期線の間に入りこんだ時」でしたが、その部分をうっかり
 MaShortCurrent < Current and MaShortCurrent < MaLongCurrent
としてしまいました。これでは終値が短期線を越え、さらに長期線も越えてしまった状態も含んでしまいます。本来は、
 MaShortCurrent < Current and Current < MaLongCurrent
としなくてはいけないところです。
ところが、ここを訂正すると成績がかえって悪くなってしまいました。
そこで、あえて間違えたままこの部分を残すことにしました。怪我の功名というのでしょうか。。)



« 為替ロボットの作り方(FXCM用) ルールの見直し | メイン | HyperOrderの入手先変更 »

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://kawarobo.com/motp/mt-tb.cgi/291

コメント

コメントしてください




保存しますか?


おすすめFX