2005年05月19日
トレーディングシステム？システムトレーディング？
時々この二つの使い分けがごっちゃになってしまいますが、
「トレーディングシステム」＝トレードを行う「システム」
「システムトレーディング」＝システムを利用してトレードを行う「方法」
だと解釈しています。違っていたらごめんなさい。
投稿者 kawarobo : 09:53 | コメント (0) | トラックバック
2005年05月22日
５万円から始められる外為とは？
外国為替証拠金取引（以下、外為）は最近メジャーになりつつありますが、まだ知らない方も大勢いるとおもいます。
普通、「為替取引」とだけ聞くと、銀行の外貨預金なんかを連想しますよね。なので「よっぽど大金を持ってないと儲からないんでしょ？」と聞かれることがよくあります。
確かに「外貨預金」だと、何百万円という単位のお金を動かしてやっと数万円程度の損益。これでは、まとまったお金がないとあまり意味がありません。株のほうが何倍も面白いということになってしまいます。
しかし、「外為」は「外貨預金」とは全然別物です。簡単に言えば、自分の資金の何十倍ものお金を動かして、儲かった分は丸儲け、損をしたらその分払うというものです。資金が数万円でも、運用する外貨は数百万円分となり儲けや損もその分ふくらむので、ドルと円で言えば、１円動いただけで１万円の損益といったハイリスク・ハイリターンな取引です。
さらに「スワップ」という金利（のようなもの？）が発生し、自己資金に対して年率数十％にもなるような信じられないよな高い金利をもらうことも出来ます。（払う場合もあります）
運営会社によっては５～10万円程度から始めることができるので、株よりもずっと少ない資金で楽しめますね。
さらに詳しくは他のサイトでご覧ください。
Googleで検索：外国為替証拠金取引 | スワップ
投稿者 kawarobo : 08:41 | コメント (0) | トラックバック
為替ロボットとは？
株や為替の取引をするとき、売りや買いのタイミングをどのように決めているでしょうか？
『業績や景気を調べて、チャートを見て線を引っ張ってみて、なんとなく上がりそうだなあと思ったら、買う』
投資を始めたばかりの頃はこんなふうになりがちですが、これでは相当センスのある人でないと続けられないと思います。
それに対し、最近本やセミナーなどでブレイクしつつある「システムトレーディング」や「システム売買」と呼ばれる手法があります。
これは、最終的には個人のセンスや勘が頼りという従来の売買方法とは違い、
「移動平均」や「RSI」、「ボリンジャーバンド」、「MACD」など様々なテクニカル分析を駆使して、
『MACDの値がこうなったら買い』とか『移動平均から○％離れたら売り』といった売買ルールを先にしっかりと決めておき、そのルールに忠実に売買を行なう方法です。
先にルールさえ決めてしまえば、取引のたびに売ろうか買おうかいちいち悩む必要が無くなるので、精神的にかなり楽になります。気分により判断がブレるということがないので、安定した結果を目指すにはもってこいです。
しかし実際の発注を人間が手入力していたのでは、まだまだ楽とはいえません。仕事や旅行中、睡眠中などは取引ができませんし、いつ出るか分からないシグナルを、じっとモニターの前で待つのも辛いです。いざシグナルが出ても、ついつい感情が入って従えなかったり手を加えてしまうこともあるでしょう。
それではせっかくのシステムトレーディングが効果半減です。
そこで登場したのが、売りや買いの注文を出すことまでも完全に自動化する、自動売買システム。
ここではその自動売買システムのことを勝手に「為替ロボット」と呼ぶことにしました。
発注まで全て自動化するので、パソコンを立ち上げておきさえすればあとは手間なし。
予め決めたルールに従って、自動的に売り買いしてくれます。
優秀な知能をもったロボットがいてくれたら、働くのはロボットに任せて自分は遊んで暮らせるのになあ・・なんて思ったことはありませんか？
為替ロボットは一度動き出せば２４時間、パソコン上で動き続ける、あなた専用の取引ロボットです。
為替ロボットを作るのは意外と簡単！
基本的な部分はすでに出来上がったソフトがあるので、あとはあなたがいいと思う売買ルールを組み込んでみて下さい。
出来上がったら、過去の為替データを使って、どのくらい儲かりそうかをテストしてみることもできます。
しかも全てフリーソフトで作れるので、余計な費用が掛かりません！
売買ルールを組み込むには、Javaに似たプログラミング言語を使います。
プログラミングと聞くと、全く経験がない方はゾッとするかもしれません。
しかし、落ち着いてよく見るとそんなに難しいことをしているわけではありません。
要は、どうなったら売るか・買うかということを指定しているだけです。
文系出身の方でも大丈夫！中学生でも大丈夫！一度やり始めると夢中になりますよ。
それでも絶対プログラミングなんて無理無理！という方は、とりあえず出来上がっているもので試してみることができます。フォーラムでプログラミングの依頼をするのもOKです。
投稿者 kawarobo : 22:31 | コメント (2) | トラックバック
2005年05月24日
バックテスト
自分が考えた売買パターンでどれくらいの成績がみこめるか、それを試すのがバックテストです。
過去の実際の為替データ（ヒストリカルデータ）を使ってシミュレートするのでリアルに近い結果が得られます。
投稿者 kawarobo : 10:23 | コメント (0) | トラックバック
ヒストリカルデータ
過去の為替データをヒストリカルデータといいます。
MT4やSBFXにはヒストリカルデータが既に入っていて、チャートの表示やバックテストに利用できます。
MT4やSBFXのデータ提供元はわかりません。
他のブローカーのデータを持っていれば、簡単にインポートすることもできます。
投稿者 kawarobo : 10:25 | コメント (0) | トラックバック
2005年05月27日
Strategy Builder FX 入門
StrategyBuilderFXについての簡単な解説です。
分かりやすいインターフェースなので、英語のままでも使ってみればなんとなく分かると思います。
- デモ口座の登録
- 日本語に切り替える
- チャート表示
- ラインをひく
- 時間足の切り替え
- テクニカルチャート(Indicators、罫線分析)
- エキスパート
- ストラテジーテスター
- テスト結果
- ヒストリカルデータの追加
- エキスパートのログを見る
- 口座の追加
投稿者 kawarobo : 23:46 | コメント (0) | トラックバック
2005年05月29日
エキスパート(Expert Advisor)
自動売買の肝となる機能で、為替データやテクニカル分析と組み合わせて、自分の売買ルールに沿ったシグナルを出すことができます。
SBFXの場合はMQLⅡという言語でプログラミングします。
NavigatorウィンドウのExpertAdvisorsから、適用したいエキスパートをチャートにドラッグしてください。
プロパティ画面が開きますので、必要に応じてパラメーターを入力します。
エキスパートをリアルタイムで動作させるためには、「Allow Live trading」にチェックを入れておきます。
プロパティ画面を閉じた後、ツールバーのEnableExpertAdvisor（おじさんのマーク）ボタンを押します。
正常に動作すれば、チャート右上のマークが変わります。
非動作時
動作時
エラー時（Allow LiveがOFFになっている）
投稿者 kawarobo : 11:25 | コメント (0) | トラックバック
ストラテジーテスター(Strategy Tester)
エキスパート適用後のプロパティ画面で、「Strategy Tester」タブを選択するとテスター画面が現れます。
開始時の資産、手数料、スプレッド、テストモデルを入力して、「Start」でバックテストを開始します。
FXCM Japanのデモ口座を想定するなら、
- Initial capital＝5000$
- Commission=50$ per lot （1lot=10万通貨単位なので）
- Spread=4 (EURUSDの場合。USDJPYなら5)
「Arrows in the chart」にチェックを入れておくと、売買ポイントがチャート上に表示されるので便利です。
「model」
OHLC point＝ヒストリカルデータの１データについて、始値・高値・安値・終値の4点でテストします。テスト時間が短くて済み、大雑把な結果を得ることができます。
Spread / 2 point＝every 1pointより粗くなるようですが、よくわかりません。
Every 1 point＝ヒストリカールデータをもとに、さらに細かいデータを生成してテストします。より現実に近い結果を得たい場合に使用するようですが、生成されるデータがかなりいい加減（ランダム？）なので、とんでもなく異常な結果になることがあります。
投稿者 kawarobo : 15:59 | コメント (0) | トラックバック
2005年05月30日
OHLCとは
Open（始値）、High（高値）,Low（安値）,Close（終値）の略です。
投稿者 kawarobo : 15:41 | コメント (0) | トラックバック
2005年06月16日
トレイリングストップ(Trailing Stop)
FXCMなどのブローカーで採用されているトレイリングストップ（トレーリングストップ）機能について。
トレイリングは「追いかける」の意味。ストップ値が追いかけてくる。
時価での利益が一定値に達する度にストップ値を自動的に引き上げる(売りポジの場合は引き下げ)仕組み。
これにより、オーダーしたまま放置していてもある程度の利益を確保できるようになります。
（リミット達成ぎりぎりまで行ったのに値動きが反転、気がついたら儲けが0になっていた。。というのを防ぐ）
また、うまくトレンドに乗っているときは利益確定でポジションを閉じよりも、トレイリングストップを使って様子見するほうが、結果的に利益が大きくなる可能性があります。
例：
EURUSD 1.2500で買い。ストップは1.2400、TrailingStopは50pipsの場合、
1.2500 + 50pips = 1.2550に達したら、ストップが自動的に50pips引き上げられて1.2450になる。
それ以降も50pips上がるごとにストップも50pips引き上げられる。
一度引き上げられたストップを下げることはしない。