2005年05月24日
用意するソフト
用意するソフトは、
- StrategyBuilderFX http://strategybuilderfx.com/
リンク先のdownloadsからダウンロードできます。
インストールはそのまま適当にやっちゃってください。
StrategyBuilderFX(以下、SBFX）は売買シグナルを検出して、
オーダーを出すことができる、高機能なチャートソフトで、
売買シグナルをどのように出すかを自由にプログラミングすることができます。
過去のデータを使ってバックテストも可能です。
＊現在、SBFXより高機能な
MetaTrader4 http://www.metatrader4.com/（以下、MT4）
というフリーソフトがありますが、バックテスト機能がまだ使えません。
MT４のバックテスト機能が使えるようになり次第、SBFXと入れ替える予定です。
バックテスト可能になりました！順次更新していきます
MT4にはシグナルをメールで送信する機能があり、売買シグナルをメール配信したり、
モブログで売買履歴を公開したりという使い方もできます。
投稿者 kawarobo : 09:35 | コメント (0) | トラックバック
2005年06月01日
エキスパートアドバイザーを使ってみよう
それでは実際にSBFXを使ってみましょう。
SBFXを起動します。
見やすくするため、開いているチャートを全て閉じ、
新たにEURUSDのチャートを開きます。
一時間足チャートに切り替え、
表示もロウソク足にします。
SBFXで自動売買の肝となる機能、エキスパートアドバイザーを使ってみましょう。
（語句や使い方の説明は、StrategyBuilderFX入門にて）
今回はサンプルプログラムとして入っている、MACDSampleというエキスパートを使います。
NavigatorウィンドウのExpertAdvisorsにある
MACDSampleをEURUSDチャートにドラッグ。
「はい」をクリックして、
パラメータの入力画面になります。
パラメータの初期値が既に入っているので、
あとはAllow Live tradingにチェックを入れます。
OKでウィンドウを閉じ、EURUSDチャートの右上のマークを確認します。
ここがニコマークになっていればエキスパートが動作中です。
マークがｘ印の場合は動作していません。
Enable Expert Advisorボタン（おやじマーク）
を押して動作させてください。
あとは立ち上げたまま放っておくだけで、為替データの更新があるたびにMACDSampleのプログラムが実行され、MACDSampleで設定されているルールどおりに、自動的に売買を行います。
次は、このMACDSampleがどれくらいの収益になるのか、過去のデータを使ったバックテストでみてみましょう。
投稿者 kawarobo : 00:00 | コメント (0) | トラックバック
ストラテジーテスターを使おう
前回、EURUSDのチャートに適用したMACDSampleがどれほどのものなのか、ストラテジーテスターでバックテストをしてみます。
EURUSDのチャートを右クリックでメニューを出し、
Expert Advisors ＞ Strategy Tester
テスター画面を開きます。
「Arrows in the chart」にチェックを入れて、
あとでチャート上で売買履歴を確認できるようにします。
「Model」はOHCL points(fast)にして、Start。
あっという間にテストが終わりました。
結果は -12840$。マイナスが膨らみすぎて途中で止まってしまいました。
これではとても任せられません。
投稿者 kawarobo : 22:29 | コメント (0) | トラックバック
エキスパートのパラメーターを変える
パラメーターの値が良くないのかもしれません。
値を変更して、もう一度試してみましょう。
Settingsタブを開きます。
MACDOpenLevelは３になっていますが、これを５に変えます。
数字の部分をダブルクリックすると入力可能になりますので
５と入れ、Enterで確定します。
（Enterを押さないと元の数字に戻ってしまいます）
同じようにMACDCloseLevelを５、
MATrendPeriodを112に変えます。
それでは、StrategyTesterタブを開いて、
もう一度テストをスタートします。
Modelは「OHCL point(fast)」です。
結果、約2年間で5400ドルのプラス。
投資額の54％増という高成績になりました！
それでは、もうすこし細かくシミュレーションしてみましょう。
FXCMJapanの設定にあわせるために、
Commission＝50$（SBFXでは1ロット＝10万通貨のため）
Spread＝４Pips
Model＝「every 1 point(slow)」
に変えてもう一度テストをスタート。
結果は、先ほどより減りましたが、それでも3870$のプラス、38.7%増となりました。
投稿者 kawarobo : 22:39 | コメント (0) | トラックバック
レポートと資産曲線を確認
Reportタブを開き、テスト結果の詳細を確認します。
結果で重視されるのがトレード数と勝率、勝敗それぞれの収益率、あとは最大ドローダウンでしょうか。
(結果の見方はこちら)
特に、いくら最終利益が高くても、Max drawdownが大きいと資金曲線が乱高下していることになるので安定した収益が期待できません。
今回はトレード数42回とそれほど多くない中で、最大ドローダウンが24.1%あり、少し大きすぎるような気がします。
資金曲線が気になるので、EquityGraphタブを開いて確認してみましょう。
右肩上がりではありますが、かなり荒い感じは否定できません。
もう少し長いスパンでテストしてみたいところです。
投稿者 kawarobo : 23:48 | コメント (0) | トラックバック
チャート上で売買結果を見る
テスターで「Arrows in the chart」にチェックが入っていると、チャート上でその売買結果を見ることができます。
チャートを見てみると所々に、矢印や三角印が入っています。
矢印が発注したオーダー(成り行き注文の場合はその時点で成立済み)、三角印が売買成立ポイントです。
矢印が下向きのものはSell、上向きはBuy。
矢印の上下にあるラインはストップとリミットを表します。
（この場合はリミットだけがセットされているようです。
その先の三角印で、リミット達成されました）
＊チャートを移動して見る場合はscrollをoffにしておきます。チャート上でドラッグしてずっと過去まで遡ってみることができます。
＊表示が細かすぎたり大きすぎたりする場合は＋－アイコンを使って調整します。