カワロボ　為替ロボット研究所

【売買ルールを決める】

さて、いよいよシステム作りに入ります。

この売買ルールを決める手順は成績を左右する非常に重要な部分ですが、
まだ「これだ！」という投資手法が決まっていなければ、人から聞いたり、
本で見た方法、ふと思いついたものをどんどん試してみるほうが面白いと思います。
それで見込みがありそうなら、さらに磨いていけば良いでしょう。

　[採用ルール概要]
ここでは、以前ファンドマネージャーをされていたある方がちらりとおっしゃっていた、移動平均を使う手法を試してみることにします。

それは、基本中の基本、移動平均の長期線、短期線のゴールデンクロス(GC)とデッドクロス(DC)に多少手を加えるもので、GCやDCになる少し前に仕掛けて、GC,DCになった時点で手仕舞うというやり方です。

「GCやDCになる少し前」というのは具体的に言うと、直近の終値が短期線と長期線の間に入り込んだ時です。

ただそれだけだと『だまし』が非常に多くなるので、様子を見て一工夫が必要だとのことでした。
様子見や工夫の仕方が思いつかないので、とりあえずどのくらいだまされるものか、やってみてそれから考えることにしましょう。

　[ルールの式化]
ルールが決まったところで、プログラミングしやすいよう、式に置き換えてみます。

まず、GCやDCは以下のように定義してみました。
GC：短期線＜長期線の状態から、長期線≦短期線になったとき
DC：長期線＜短期線　〃　　短期線≦長期線　〃

「GCやDCになる少し前」は、このようにします。
GCになる前：時価＜短期線＜長期線の状態から、短期線≦時価＜長期線になったとき
DCになる前：長期線＜短期線＜時価　〃　長期線＜時価＜短期線　〃

（短期線、長期線は終値ベースの単純移動平均。時価は直近の終値）

そしてルールはこうなります。

• 「GCになる前」が発生したら買い
  
• 「DCになる前」が発生したら売り
  
• 買いや売りの保有するポジションは１つまで。
  　（ポジション保有時に再度買いや売り条件が発生しても無視する）
  
• GCまたはDCが発生時、ポジションを保有していたら全て閉じる